Системно значимые банки с 1 июля обязаны самостоятельно обеспечивать НКЛ на уровне 60%
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 1 июля 2025 года обязаны обеспечивать соблюдение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) на уровне не менее 60% собственными силами, то есть без использования безотзывной кредитной линии (БКЛ) Банка России. Этот шаг является частью масштабной стратегии регулятора по укреплению устойчивости крупных банков на фоне новых вызовов финансового рынка и меняющейся экономической среды.
Норматив краткосрочной ликвидности — это ключевой показатель, разработанный в рамках международных стандартов Базель III. Он отражает способность банка обеспечивать достаточный уровень ликвидных активов, способных покрыть краткосрочные обязательства в течение 30 дней. В нормальном режиме норматив должен составлять 100% и выше, что означает, что банк способен самостоятельно, без привлечения дополнительных ресурсов, покрыть все необходимые денежные оттоки.
С 2016 года системно значимые банки обязаны соблюдать Базельский норматив, однако на фоне санкционного давления и высокой волатильности финансовых рынков в 2022–2023 годах ЦБ России разрешил им снижать НКЛ ниже 100%. Это послабление помогло банкам смягчить последствия резкого оттока депозитов и других обязательств, а также адаптироваться к новым условиям функционирования на российском финансовом рынке. Тем не менее, данное снижение нормативов носило временный характер: с 1 марта 2024 года отмена послаблений означает возврат к требованию поддерживать НКЛ на уровне 100%.
Одновременно с этим регулятор скорректировал сроки перехода к полному выполнению нормативов без использования БКЛ. Изначально предполагалось, что с 1 января 2025 года банки должны будут обеспечивать НКЛ на уровне 60% без привлечения кредитных линий Банка России, а с 1 июля — 70%. Однако из-за обострения конкуренции за привлечение клиентских средств и роста стоимости депозитов регулятор принял решение отложить эти требования и сделать переход более плавным. В итоге с 1 января по 30 июня 2025 года уровень НКЛ без БКЛ составил 50%, а с 1 июля он вырос до 60%.
Рост требований по НКЛ усилил конкуренцию банков за ликвидные ресурсы. Для соблюдения нормативов им приходится предлагать более высокие процентные ставки по депозитам, что приводит к увеличению премии к ключевой ставке Центробанка. В результате сокращается чистая процентная маржа, влияющая на доходность банковской деятельности. Чтобы смягчить этот эффект, ЦБ расширил возможности по использованию безотзывных кредитных линий, что позволяет банкам более гибко управлять ликвидностью и ценообразованием продуктов.
Кроме того, ЦБ активно работает над созданием национального норматива краткосрочной ликвидности, который должен заменить международный Базельский стандарт с учётом специфики российского финансового рынка. Национальный НКЛ будет включать в расчет более широкий спектр ликвидных активов, а также применять откалиброванные коэффициенты оттока денежных средств, отражающие внутренние статистические данные и особенности поведения клиентов в России. Это позволит более точно и адекватно оценивать риски ликвидности в условиях отечественной экономики.
Планируется, что введение национального норматива произойдет уже в конце 2025 года, с возможным стартом с 1 октября. ЦБ и представители банковского сообщества ведут активные обсуждения по параметрам и деталям нового регулирования, чтобы обеспечить максимальную адаптацию и эффективность норматива в российской практике.
Таким образом, переход системно значимых банков к самостоятельному соблюдению НКЛ без привлечения БКЛ и внедрение национального стандарта краткосрочной ликвидности отражают стремление регулятора обеспечить финансовую устойчивость и стабильность банковской системы, минимизировать риски и повысить доверие клиентов и инвесторов в непростых экономических условиях.
